처음 시스템 트레이딩을 시작하려는 분들이 참고할 수 있도록 시스템 트레이딩 공부 방법을 올려봅니다.
첫째, 기술적분석에 대해서 공부해야합니다.
시스템 트레이딩은 계량화 할 수 있는 기술적분석을 기반으로 발전해 왔습니다. 따라서 매수와 매도의 전략을 작성하기 위해서는 기술적분석에 관한 폭넓은 지식을 가지고 있는 것이 유리합니다. 기술적분석을 접해 보지 않은 분이라면 이동평균선을 이용한 교차전략부터 시작해서 대중적인 기술적분석 지표에 대해서 먼저 익혀 보시길 권해드립니다. 각각의 지표로 사용할 수 있는 아주 기본적인 몇 가지 기법들이 있는데, 이런 내용들은 시스템 트레이딩 프로그램에서 기본적으로 제공해 주고 있습니다. 따라서 기본으로 제공되는 전략들을 최적화(지표의 기간값을 변경시켜 가면서 좋은 성과를 찾아내는 작업)해보는 단순한 작업부터 먼저 시작하고 점차 다양한 기술적지표를 이해하고 이를 이용해 시스템 전략을 작성하면서 기술적분석의 영역을 넗혀 나가면 됩니다.
둘째, 시스템 트레이딩이 가능한 툴 선택을 잘 해야 합니다.
국내에서 많이 사용되는 시스템 트레이딩 툴은 TS(트레이드 스테이션) , CT(사이보스트레이더), YT(예스트레이더,리딩스타)입니다. 이중 사용 저변이 가장 넓은 프로그램은 YT이며, 리딩투자증권을 비롯한 몇몇 증권사에서 제공되고 있습니다.
툴을 선택할때 중요하게 보셔야 할 내용은 기능, 안정성, 서비스 를 모두 보셔야 하는데, YT는 시장에서 자동주문 기능이 10년 이상 검증된 프로그램으로 기능, 안정성 모두 충족합니다. 특히 시스템 트레이딩에서는 전략 작성에 관한 다양한 예제나 전략을 작성하다가 막히는 부분에서 질문을 하고 빠른 답을 받을 수 있어야 하는데, 리딩투자증권 홈페이지에 글을 올리거나 예스스탁 홈페이지에 글을 올리면 아주 빠른 답변을 받을 수 있다는 장점이 있습니다. 또, 사용하시는 분들이 많아서 이 프로그램으로 작성된 다양한 전략들도 인터넷 사이트 상에서 볼 수 있습니다.
셋째, 랭귀지 공부를 하셔야 합니다.
시스템 트레이딩에 사용되는 랭귀지는 C언어와 같이 어려운 수준은 아니지만, 기본적으로 if문이나 for문 배열 과 같은 프로그램 랭귀지에서 제공되는 기능을 제공하기 때문에 전략을 자유롭게 작성하기 위해서는 랭귀지 공부를 하셔야 합니다.
랭귀지는 예스스탁 홈페이지의 첫화면의 '예스랭귀지 매뉴얼 다운로드'를 클릭하여 워드로 작성된 도움말을 볼 수 있습니다. 이 내용을 프린트로 출력해서 수시로 읽어보는 것이 랭귀지 공부의 기초입니다. 매뉴얼에서 특히 중점적으로 보아야 할 것은 제공되는 기본 데이터와 제어함수중 if ~ then 문법을 정확히 이해하는 것입니다.
그 다음 각종 인터넷 사이트나 시스템 트레이딩 관련 책에 나오는 전략들을 따라서 작성해보면서 랭귀지 코드를 하나하나 이해해 나가는 과정이 필요합니다. 이 두과정을 반복하다가 자신만의 매매 아이디어를 이용하여 랭귀지로 전략을 작성해 보면 됩니다.
넷째, 시스템 트레이딩 교육에 참여해 보시는 것도 도움이 됩니다.
리딩투자증권에서는 매월 시스템 트레이딩 교육을 실시하고 있습니다. 시스템 트레이딩 교육에 참석해서 교육 내용을 들어보시면 시스템 트레이딩을 어떻게 시작하셔야 할지 큰 방향을 잡을 수 있습니다.
다섯째, 꼭 필요한 마지막 요소는 열정입니다.
시스템 트레이딩 툴이나 랭귀지, 그리고 기술적분석에 관한 지식은 시스템 트레이딩을 위해 꼭 필요한 내용이지만, 하루 아침에 모두 익힐 수는 없으며 천천히 익혀 나가야 합니다. 이것들을 가능하게 해주는 것은 시스템 트레이딩에 대한 열정입니다. 시스템 트레이딩을 배우는 것이 그리 어렵지는 않지만, 그렇다고 해서 놀아가면서 조금씩 익혀서는 절대로 도달 할 수 없는 영역입니다. 집중할때는 무섭게 집중하고 전략 개발을 하다가 밤을 새울 때는 새울 수 있 있는 열정이 있어야 비로서 어느 수준에 도달할 수 있습니다. 이렇게 익혀 나가다 보면 계단식으로 실력이 향상될 것입니다.
* 시스템 트레이딩 공부에 참고할 수 있는 서적
인베스트라 (STAD Club), 강수철.김희철
사이버시대의 거래기법 시스템 트레이딩, 김정영
기술적분석지표를 이용한 시스템 트레이딩 , 루보&루카스, 김정영(역)
7TH 감각 시스템 트레이딩, 대신경제연구소
한국형 시스템트레이딩 실전전략, 강수철
시스템 트레이딩 가이드, 정영근
기술적분석없이 주식투자하지마라, 잭슈웨거
데이트레이더의 완성, 잭번스타인
선물투자기법, 장재건외
금융시장예측, 김성우
